Salamos los filetes de caballa y los enharinamos. Los sacudimos bien para retirar el exceso de harina y los cocemos por la parte de la piel en un poco de aceite de oliva solo un par de minutos, para que no nos queden demasiado cocidos. Los colocamos alineados en una cazuela o una fuente fonda.
En este aceite, cocemos a fuego lento la cebolla cortada a láminas, los dientes de ajo fileteados y las zanahorias cortadas a bastoncitos. Añadimos unos cuantos granos de pimienta, un poco chafados, la hoja de laurel, la piel de la naranja sin nada de parte blanca y cortada a láminas muy finas, el zumo de la naranja, el vinagre y el aceite. Dejamos que el conjunto hierva un par de minutos, diluimos el pimentón y vertemos sobre las caballas.
Dejamos reposar un mínimo de 24 horas.
